Capítulo 11 Estratégias de negociação envolvendo opções.
Publicado porSasha Whorley Modificado há mais de 2 anos.
Apresentações semelhantes.
Apresentação sobre o tema: "Capítulo 11 Estratégias de negociação envolvendo opções" - Transcrição de apresentação:
1 Capítulo 11 Estratégias de negociação envolvendo opções.
Opções, Futuros e Outros Derivados, 8ª Edição, Copyright © John C. Hull 2018.
2 Estratégias a serem consideradas.
Opção Bond plus para criar uma nota principal protegida Opção Plus de ações Duas ou mais opções do mesmo tipo (um spread) Duas ou mais opções de diferentes tipos (uma combinação) Opções, Futuros e Outros Derivados, 8ª Edição, Copyright © John C. Casco 2018.
Permite ao investidor assumir uma posição de risco sem arriscar nenhum principal. Exemplo: instrumento de US $ 1000 composto por títulos de cupom zero de 3 anos com o principal de US $ 1000 por opção de compra em dinheiro em um portfólio de ações no valor de US $ 1000 Opções, Futuros e Outros Derivados, 8ª Edição, Copyright © John C. Hull 2018.
4 Principais Notas Protegidas continuaram.
A viabilidade depende do nível de dividendos Nível das taxas de juros Volatilidade da carteira Variações sobre o produto padrão Fora do preço do exercício do dinheiro Caps no retorno do investidor Derrotas, características médias, etc. Opções, Futuros e Outros Derivados, 8ª Edição, Copyright © John C . Hull 2018.
5 Posições em uma opção e o subjacente (Figura 11.1, página 237)
Lucro Lucro K K ST ST (a) (b) Lucro Lucro K ST K ST (c) (d) Opções, Futuros e Outros Derivados, 8ª Edição, Copyright © John C. Hull 2018.
6 Torneio de spreads usando chamadas (Figura 11.2, página 238)
Lucro ST K1 K2 Opções, Futuros e Outros Derivados, 8ª Edição, Copyright © John C. Hull 2018.
7 Torneio de spreads Usando Puts Figura 11.3, página 239.
K1 K2 Profit ST Opções, Futuros e Outros Derivados, 8ª Edição, Copyright © John C. Hull 2018.
8 Bear Spread Using Puts Figura 11.4, página 240.
K1 K2 Profit ST Opções, Futuros e Outros Derivados, 8ª Edição, Copyright © John C. Hull 2018.
9 Espalhar propagação usando chamadas Figura 11.5, página 241.
Lucro K1 K2 ST Opções, Futuros e Outros Derivados, 8ª Edição, Copyright © John C. Hull 2018.
10 Box Spread Uma combinação de uma propagação de touro e um urso colocam-se espalhados.
Se todas as opções forem europeias, um spread de caixa vale o valor presente da diferença entre os preços de exercício Se eles são americanos, isso não é necessariamente assim (ver Business Snapshot 11.1) Opções, Futuros e Outros Derivados, 8ª Edição, Copyright © John C . Hull 2018.
11 Propagação da borboleta usando chamadas Figura 11.6, página 242.
Lucro K1 K2 K3 ST Opções, Futuros e Outros Derivados, 8ª Edição, Copyright © John C. Hull 2018.
12 Propagação da borboleta usando Puts Figura 11.7, página 243.
Lucro K1 K2 K3 ST Opções, Futuros e Outros Derivados, 8ª Edição, Copyright © John C. Hull 2018.
13 Calendário de propagação usando chamadas Figura 11.8, página 245.
Benefício ST K Opções, Futuros e Outros Derivados, 8ª Edição, Copyright © John C. Hull 2018.
14 Calendário de propagação usando Puts Figura 11.9, página 246.
Benefício ST K Opções, Futuros e Outros Derivados, 8ª Edição, Copyright © John C. Hull 2018.
15 Uma combinação de straddle Figura 11.10, página 246.
Lucro K ST Opções, Futuros e Outros Derivados, 8ª Edição, Copyright © John C. Hull 2018.
16 Strip & Strap Figura 11.11, página 248.
Lucro Profit K ST K ST Strip Strap Opções, Futuros e Outros Derivados, 8ª Edição, Copyright © John C. Hull 2018.
17 Combinação de estrangulamentos Figura 11.12, página 249.
Lucro K1 K2 ST Opções, Futuros e Outros Derivados, 8ª Edição, Copyright © John C. Hull 2018.
18 Outros padrões de remuneração Quando os preços de exercício estão próximos entre si, um spread de borboleta fornece uma recompensa consistindo de um pequeno "pico". Se as opções com todos os preços de exercício estavam disponíveis, qualquer padrão de pagamento poderia (pelo menos aproximadamente) ser criado combinando os picos obtidos de diferentes Butterfly Spreads Opções, Futuros e Outros Derivados, 8ª Edição, Copyright © John C. Hull 2018.
Apresentações semelhantes.
10.1 Estratégias de negociação envolvendo opções Capítulo 10.
Th Conferência 17 de novembro de 2003 Opções Basics O contrato de opção concede ao proprietário o direito, mas não a obrigação de tomar alguma ação (ver.
Opção Estratégias e Exotics 1. Nota sobre a Notação Aqui, T indica o tempo de expiração, bem como o tempo de expiração, ou seja, usamos T para denotar indiferentemente T e.
1 Estratégias de negociação que envolvem opções ─ 選擇 權 權 交易 策略.
Opções, Futuros e Outras Derivadas 6ª Edição, Copyright © John C. Hull Estratégias de Negociação Envolvendo Opções Capítulo 10.
Estratégias de negociação envolvendo opções.
Estratégias de negociação que envolvem opções Capítulo 9. Três estratégias alternativas Pegue uma posição na opção e no subjacente Tome uma posição em 2 ou.
Seguros, coleiras e outras estratégias.
Copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Todos os direitos reservados.1 Capítulo 7: Estratégias de opções avançadas Você pode ficar tão elegante quanto quiser com suas estratégias de opções,
D. M. ChanceAn Introduction to Derivatives and Risk Management, 6 ª ed. Ch. 7: 1 Capítulo 7: Estratégias de opções avançadas "É preciso duas coisas para fazer um bom.
© David Dubofsky e 15-1 Thomas W. Miller, Jr. Capítulo 15 Estratégias de opção e diagramas de lucro Nos diagramas que se seguem, é importante lembrar.
Payoff e Replications Capítulos 8, 10. Revisão dos Tipos de Opção Uma chamada é uma opção para comprar A put é uma opção para vender Uma opção europeia pode ser exercida.
Opções de Futuros Capítulo 16 1 Opções, Futuros e Outros Derivados, 7ª Edição, Copyright © John C. Hull 2008.
Opções, Futuros e Outros Derivados 6ª Edição, Copyright © John C. Hull Mecânica dos Mercados de Opções Capítulo 8.
Capítulo 9 Mecânica de Opções Mercados Opções, Futuros e Outras Derivadas, 8ª Edição, Copyright © John C. Hull.
Investimentos contemporâneos: Capítulo 15 Capítulo 15 FUNDAMENTOS DE OPÇÕES Quais são as características básicas dos contratos de opção? Qual é o valor da opção.
Capítulo 29 Quanto, Ajuste de tempo e Convexidade.
Capítulo 10 Propriedades das Opções de Opções de Ações, Futuros e Outros Derivados, 8ª Edição, Copyright © John C. Hull.
Fundamentos de Mercados de Futuros e Opções, 7º Ed, Ch 10, Copyright © John C. Hull 2018 Propriedades das Opções de Estoque Capítulo 10 1.
Opções e estratégias de negociação de mercados especulativos Professor André Farber Solvay Business School Université Libre de Bruxelles.
Copyright © 2001 by Harcourt, Inc. Todos os direitos reservados.1 Capítulo 7: Estratégias de opções avançadas Você pode ficar tão elegante quanto quiser com suas estratégias de opções,
Capítulo 11: Estratégias de negociação envolvendo opções.
ИГРАТЬ.
O investimento inicial está protegido.
- o mínimo que podem perder não está recebendo retornos.
- compre uma opção e uma obrigação de cupão zero.
- o depósito de títulos paga o investimento inicial no final.
A recompensa do estoque paga a chamada.
2. estoque longo e longo.
- o estoque protege a perda da colocação.
* existem versões inversas.
- a mesma data de validade.
- requer saída de caixa inicial.
- Cancelem-se.
- O preço das ações deve diminuir.
-limite o risco de queda e desvantagem.
1. ambos gritam o monye.
2. ambas as chamadas no dinheiro.
3. 1 chamada no dinheiro e a outra fora.
* pode fazê-lo com uma colocação.
- a mesma data de validade.
- Cancelem-se.
O preço da ação é baixo.
Saída de caixa inicial.
- os mesmos 2 preços de exercício.
- o despacho é sempre x2 - x1.
- se o preço do mercado da caixa for baixo: compre e vice-versa.
A arbitragem só funciona com opções europeias.
-comprar 2 chamadas altas e baixas.
- Ligue 1 chamada no meio.
- Ganhe lucro se o preço das ações não se mover muito.
Capítulo 11 Perguntas e respostas - CAPÍTULO 11 Negociação.
Clique para editar os detalhes do documento.
Clique para editar os detalhes do documento.
Compartilhe este link com um amigo:
Bookmarked Docs.
Não há documentos marcados.
Marque este documento.
Visto recentemente.
Documentos mais populares para o BFIN 485.
Capítulo 12 perguntas e respostas SUNY Albany BFIN 485 - Primavera de 2017 CAPÍTULO 12 Perguntas práticas sobre as árvores binomiais Problema 12.1. Atualmente, há um preço de ações.
Capítulo 12 perguntas e respostas.
The Black Scholes Merton Model Notes SUNY Albany BFIN 485 - Primavera de 2017 TheBlackScholesMertonModel Uistheexpectedreturninaveryshorttime, Dt, expresso comacomp.
The Black Scholes Merton Model Notes.
Notas de Responsabilidade Legal SUNY Albany BFIN 485 - Primavera de 2017 Exposição de Responsabilidade Jurídicaconferências legais para diferentes níveis de segurança 2TypesofLegalL.
Notas de responsabilidade legais.
Estratégias de cobertura usando notas Futures SUNY Albany BFIN 485 - Primavera de 2017 HedgingStrategiesUsingFutures LongandShortHedges Alongfutureshedgeisappropriatewhenyo.
Estratégias de cobertura usando notas do Futures.
Notas de Normas de Auditoria SUNY Albany BFIN 485 - Primavera de 2017 AuditStandards AttestStandards GeneralStandards 1.Training e Proficiency (Adequatetoperf.
Notas de Normas de Auditoria.
Mecânica de Opções Mercados Notas SUNY Albany BFIN 485 - Primavera de 2017 Mecânica de OposiçõesMercadosSegundos tipos de proteção Acallisanoptiontobuy Aputisanoptiontos.
Mecânica das Opções Mercados Notas.
Estude sobre a viagem.
Outros Materiais Relacionados.
Suponha que o valor investido seja 100 Este é um fator de escala O montante Cambridge College BSM BSM 330 CA - Outono 2017 CAPÍTULO 11 Estratégias de negociação envolvendo opções Perguntas práticas Problema 11.1. O que.
CAPÍTULO 11 Estratégias de negociação envolvendo opções.
HullOFOD9eSolutionsCh12 Waterloo MATBUS 470 - Inverno 2018 CAPÍTULO 12 Estratégias de negociação envolvendo opções Perguntas práticas Problema 12.1. O que.
HullOFOD9eSolutionsCh12 Universidade de Phoenix FIN / 402 BSAJ0ZRTO0 - Outono 2018 CAPÍTULO 12 Estratégias de negociação envolvendo opções Perguntas práticas Problema 12.1. O que.
Suponha que o preço de entrega seja K e que a data de entrega seja T O avançado National Chung-Hsing University, Taiwan FINANCE 44745 - Primavera de 2018 CAPÍTULO 11 Estratégias de negociação envolvendo opções Prática Perguntas Problema 11.1. O que.
HullFund8eCh11ProblemSolutions Penn State FIN 531 - Outono 2018 CAPÍTULO 11 Estratégias de negociação envolvendo opções Perguntas práticas Problema 11.8. Usar.
Agora, selecione o botão correspondente para colocar e repetir o procedimento DerivaGem Université du Québec à Montréal FINANCE 5550 - Outono 2018 CAPÍTULO 11 Estratégias de negociação envolvendo opções Perguntas práticas Problema 11.8. Usar.
Página 1 & # 47; 13.
Esta visualização mostra o documento páginas 1 - 3. Inscreva-se para ver o documento completo.
Obter Course Hero.
Legal.
Conecte-se conosco.
Copyright © 2017. Termos de Privacidade do Course Hero, Inc..
O Curso Herói não é patrocinado ou aprovado por qualquer faculdade ou universidade.
Estratégias de negociação usando opções - Capítulo 11 Negociação.
Clique para editar os detalhes do documento.
Clique para editar os detalhes do documento.
Compartilhe este link com um amigo:
Bookmarked Docs.
Não há documentos marcados.
Marque este documento.
Visto recentemente.
Documentos mais populares para ECON 412.
Relações de Paridade Internacional e Previsão de Taxa de Câmbio - Parte 2 Birla Institute of Technology & amp; Ciência, Pilani - Hyderabad ECON 412 - Inverno 2017 A teoria que afirma que a taxa de câmbio entre moedas de dois países sh.
Relações internacionais de paridade e Previsão de taxa de câmbio - Parte 2.
Investments_w8_l1 Birla Institute of Technology & amp; Ciência, Pilani - Hyderabad ECON 412 - Inverno 2017.
Swaps Birla Institute of Technology & amp; Ciência, Pilani - Hyderabad ECON 412 - Inverno 2017 Capítulo 7 Swaps DRM_Ch_7_Hull_Determinação de preços futuros e futuros 1 Natureza de.
Investments_w1_l2 Birla Institute of Technology & amp; Ciência, Pilani - Hyderabad ECON 412 - Inverno 2017.
9. Análise da empresa (Ratios etc.) Birla Institute of Technology & amp; Ciência, Pilani - Hyderabad ECON 412 - Inverno 2017 A Taxa de Crescimento Sustentável Taxa de Crescimento Sustentável ROE Retention Ratio ROE (1 - Payo.
9. Análise da empresa (Ratios etc.)
4. CAPM + Risk-return Birla Institute of Technology & amp; Ciência, Pilani - Hyderabad ECON 412 - Inverno 2017 Como medimos a taxa de retorno de um investimento? A taxa de juros pura é.
4. CAPM + Risco-retorno.
Estude sobre a viagem.
Outros Materiais Relacionados.
Derivativos Ch 12 (1) FSU FIN 4934 - Spring 2018 Estratégias de Negociação Envolvendo Estratégias de Opções a serem Consideradas 1) Opção Bond plus.
Derivativos Ch 12 (1)
Ch11HullOFOD8thEdition Özyeğin University FERM 535 - Primavera 2017 Capítulo 11 Estratégias de negociação envolvendo opções 1 Estratégias a serem consideradas Bond pl.
Lucro S T K Uma combinação é uma estratégia que envolve a tomada de posição na Universidade da Carolina do Sul FINA 471 - Primavera 2017 FINA 471: Estratégias de Negociação de Valores Derivados Envolvendo Opções Ch. 11. Strategi.
Opções de Futuros e Outros Derivados 8ª Edição Copyright John C Hull 2018 아주 대학교 FINANCEIRO 102 - Primavera de 2018.
Opções Futuros e Outras Derivadas 8ª Edição Copyright John C Hull 2018 Carnegie Mellon HEINZ 90724 - Primavera 2018 Capítulo 11 Estratégias de Negociação Envolvendo Opções de Opções, Futuros e Outros Derivativos.
Opções Futuros e Outros Derivados 8ª Edição Copyright John C Hul 2018 Sem Escola.
Página 1 & # 47; 18.
Esta visualização mostra as páginas do documento 1 - 10. Inscreva-se para ver o documento completo.
Obter Course Hero.
Legal.
Conecte-se conosco.
Copyright © 2017. Termos de Privacidade do Course Hero, Inc..
O Curso Herói não é patrocinado ou aprovado por qualquer faculdade ou universidade.
Questão.
Devido a: 23/01/2018.
Postado em: 24/12/2017 04:04 PM.
8) O que é uma descrição da estratégia de negociação em que um investidor vende uma opção de compra de 3 meses e compra uma opção de compra de um ano, onde ambas as opções têm um preço de exercício de US $ 100 e o preço da ação subjacente é de US $ 75?
A) Calendário neutro espalhado.
B) Diferença do Calendário Alvo.
C) Evolução do Calendário Bearish.
D) Nenhuma das opções acima.
9) Qual dos seguintes está correto?
A) Um spread diagonal pode ser criado comprando uma chamada e vendendo uma venda quando os preços de exercício são iguais e os tempos até a maturidade são diferentes.
B) Um spread diagonal pode ser criado comprando uma venda e vendendo uma chamada quando os preços de exercício forem iguais e os tempos até a maturidade são diferentes.
C) Uma propagação diagonal pode ser criada comprando uma chamada e vendendo uma chamada quando os preços de exercício são diferentes e os tempos até a maturidade são diferentes.
D) Um spread diagonal pode ser criado comprando uma ligação e vendendo uma chamada quando os preços de exercício forem iguais e os tempos de amadurecimento são diferentes.
10) Qual dos seguintes é verdade para uma caixa de propagação?
A) É um pacote consistindo de uma propagação de touro e um espalhamento de urso.
B) Envolve duas opções de chamada e duas opções de venda.
C) Tem um valor conhecido na maturidade.
D) Todos os itens acima.
11) Como criar uma estrada?
A) Compre uma chamada e uma com o mesmo preço de exercício e a mesma data de validade.
B) Compre uma chamada e uma colocada com preços de exercício diferentes e a mesma data de validade.
C) Compre uma chamada e duas colocações com o mesmo preço de exercício e data de validade.
D) Compre duas chamadas e uma com o mesmo preço de exercício e data de validade.
12) Como se pode criar uma estratégia de negociação de tiragem?
A) Compre uma chamada e uma com o mesmo preço de exercício e a mesma data de validade.
B) Compre uma chamada e uma colocada com preços de exercício diferentes e a mesma data de validade.
C) Compre uma chamada e duas colocações com o mesmo preço de exercício e data de validade.
D) Compre duas chamadas e uma com o mesmo preço de exercício e data de validade.
13) Como se pode criar uma estratégia de negociação de correias?
A) Compre uma chamada e uma com o mesmo preço de exercício e a mesma data de validade.
B) Compre uma chamada e uma colocada com preços de exercício diferentes e a mesma data de validade.
C) Compre uma chamada e duas colocações com o mesmo preço de exercício e data de validade.
D) Compre duas chamadas e uma com o mesmo preço de exercício e data de validade.
14) Como se pode criar uma estratagema estratégia comercial?
A) Compre uma chamada e uma com o mesmo preço de exercício e a mesma data de validade.
B) Compre uma chamada e uma colocada com preços de exercício diferentes e a mesma data de validade.
C) Compre uma chamada e duas colocações com o mesmo preço de exercício e data de validade.
D) Compre duas chamadas e uma com o mesmo preço de exercício e data de validade.
Tutoriais para esta questão.
Capítulo 11 Estratégias de negociação envolvendo opções.
Postado em: 24/12/2017 04:04 PM.
Fazer o upload de material protegido por direitos autorais é estritamente proibido. Consulte nossa Política DMCA para obter mais informações.
Комментариев нет:
Отправить комментарий