Como testar estratégias de negociação opção binária

Borda de opções binárias.
EA - estratégias de opções binárias Backtest Ea.
Like This Ao contrário do konkistadorr 16 de julho de 2018.
Esta é a minha primeira postagem neste fórum, e estou muito feliz em oferecer-lhe uma EA que acabei de terminar desenvolvendo.
Eu sempre estou lendo estratégias, etc., mas nunca mais participei, então agora é minha contribuição humilde.
Eu sou um desenvolvedor (mestrado em desenvolvimento) e eu sou chefe de projetos na indústria de software.
Eu sou um verdadeiro novato no Forex / Opções Binárias, estou interessado neste mercado há 1 ano.
E por enquanto, ainda não ganhei nenhum centavo. Mas eu vou.
Esta EA (versão 1.0) oferece tudo o que você precisa para testar estratégias simples no MT4 para opções binárias.
HUD: mostra informações sobre sua própria estratégia, você desenvolverá com esta EA.
Gráfico: Desenha as setas do gráfico, verifique e pare para o comércio.
Como desenvolver suas próprias estratégias?
Aqui está o código onde você pode adicionar seus próprios indicadores e adicionar seu código para uma opção PUT ou CALL:
O exemplo dado é com RSI (estratégia de não funcionamento!)
Saldo da Conta: Defina o investimento que deseja começar com Pagamento: Defina o percentual que seu corretor lhe dá na moeda (Exemplo: Pagamento 80%) Investimento: Defina o investimento que deseja colocar em cada posição da opção binária (Exemplo: 5 €)
Isso é tudo para a versão 1.0.
Diga-me se você quer uma versão 2.0 com:
Money Management Martingale Steps Gráficos personalizações de cores Mais alguma coisa? A proposta é bem-vinda!
Obviamente, se você ver algum padrão ou erro, sinta-se livre para reagir!
Arquivos anexados.
Konkis_EA_BO_Tester_v1.0.mq4 14.29KB 545 downloads.
Like This Ao contrário do konkistadorr 16 de julho de 2018.
reservado para a versão 2.0.
Like This Ao contrário do konkistadorr 16 de julho de 2018.
reservado para a versão 3.0.
Como este, ao contrário de yawyks 16 de julho de 2018.
Como este, ao contrário de neddihrehat 16 de julho de 2018.
Isso é ótimo e bem documentado.
Não seria melhor como um indicador e não como EA?
Como este, ao contrário de my_be 16 Jul 2018.
Podem ser adicionadas vitórias consecutivas e perdas consecutivas.
Like This Ao contrário de bernal 16 de julho de 2018.
Não está funcionando para mim ! Isso funciona no gráfico atual ou apenas no testador de estratégia?
Like This Ao contrário de bernal 16 de julho de 2018.
ah problema resolvido! você deve colocá-lo em uma pasta de especialistas.
Like This Ao contrário do konkistadorr 16 de julho de 2018.
Oi obrigado! Ok, vou dar uma olhada nisso, ainda não li todos os posts no fórum.
Isso é ótimo e bem documentado.
Não seria melhor como um indicador e não como EA?
Não, eu não penso assim.
EAs podem fazer loooot mais do que indicadores, como Martingale, Money Management, cálculos, etc.
Eu acho que todos estão compartilhando indicadores, mas ninguém compartilha EAs, eu me pergunto por quê?
Meu sonho, e espero que ele se torne realidade, é compartilhar meus conhecimentos e minhas habilidades em desenvolvimento para obter uma boa EA, com base em qualquer estratégia.
Esta EA realizaria um lucro pequeno, mas consistente ao longo do tempo, e compartilhará com essa comunidade, melhorá-la, discuti-la e torná-la pedras.
Eu acho que em EA bem codificado, pode ser muito mais eficiente do que olhar um gráfico o dia inteiro para encontrar uma entrada.
Mesmo com alerta de som, ou e-mail, uma EA sempre seria mais rápida do que os seres humanos.
Então, sim, uma EA em backtest mostra sempre os resultados "melhores" possíveis e existem muitas diferenças entre backtest e negociação ao vivo (ping, tempo de resposta, propagação etc.).
Mas é uma indicação para qualquer pessoa que queira testar uma nova estratégia e otimizá-la.
A EA que eu estou desenvolvendo pode ser usada como base para testar estratégia como a estratégia NEMESIS v3 ou RAINBOW ou o que for que eu teste mais tarde.
Eu só preciso ter as bases funcionando bem, e eu quero compartilhá-lo com vocês.
Like This Ao contrário de bernal 16 de julho de 2018.
Este testador tem problema com = iOpen (NULL, 0, 0); Estou tentando: se a abertura da vela atual abrir acima / abaixo das bandas bollinger, mas eu recebo um erro crítico na EA! na guia Especialista.
Like This Ao contrário do konkistadorr 16 de julho de 2018.
Este testador tem problema com = iOpen (NULL, 0, 0); Estou tentando: se a abertura da vela atual abrir acima / abaixo das bandas bollinger, mas eu recebo um erro crítico na EA! na guia Especialista.
Sim ? Você pode copiar / colar o erro e copiar / colar seu exemplo de código?
Like This Ao contrário de bernal 16 de julho de 2018.
Como este, ao contrário de yawyks 16 de julho de 2018.
Like This Ao contrário de bernal 16 de julho de 2018.
Existem estratégias que possuem altas taxas de emissão que são extremamente lucrativas.
Taxa de 80%, mas quando eu executá-lo em plataforma ao vivo, a ea não conseguiu reproduzir os mesmos resultados devido ao atraso na execução comercial e corretor rejeitando os negócios.
Sobre esse atraso bem, não podemos fazer nada sobre isso há um mês atrás, eu sugeri ao moderador do mql5 para adicionar função se a ordem for adiada em 1 segundo para cancelar a ordem, isto é o que recebi do moderador:
Não, essa opção não será adicionada.
Você precisa esclarecer isso com seu corretor.
Nota: isto é para EAs não manual de negociação.
Like This Ao contrário do konkistadorr 16 de julho de 2018.
Existem estratégias que possuem altas taxas de emissão que são extremamente lucrativas.
Tudo o que posso dizer é tudo o que você precisa é:
uma EA reativa (não uma lacada com estratégia complicada) um bom VPS para executar o MT4 com sua EA durante todo o dia, um bom corretor (eu estou usando o GDMFX com uma boa API de opção binária)
Eu ativou o comércio automático com o GDMFx e a estratégia NEMESIS V1 ontem, e o comércio foi muito rápido, então não estou preocupado com isso.
Como este, ao contrário de yawyks 16 de julho de 2018.
Like This Ao contrário do konkistadorr 16 de julho de 2018.
Ok, eu encontrei o erro:
linha 307, mude:
Posso atualizar a EA na primeira publicação para o próximo testador beta, mas não consigo editar minha postagem.
Like This Ao contrário de bernal 16 de julho de 2018.
Como este, ao contrário de Tez 16 de julho de 2018.
Esta é a minha primeira postagem neste fórum, e estou muito feliz em oferecer-lhe uma EA que acabei de terminar desenvolvendo.
Eu sempre estou lendo estratégias, etc., mas nunca mais participei, então agora é minha contribuição humilde.
Eu sou um desenvolvedor (mestrado em desenvolvimento) e eu sou chefe de projetos na indústria de software.
Eu sou um verdadeiro novato no Forex / Opções Binárias, estou interessado neste mercado há 1 ano.
E por enquanto, ainda não ganhei nenhum centavo. Mas eu vou.
Esta EA (versão 1.0) oferece tudo o que você precisa para testar estratégias simples no MT4 para opções binárias.
HUD: mostra informações sobre sua própria estratégia, você desenvolverá com esta EA.
Gráfico: Desenha as setas do gráfico, verifique e pare para o comércio.
Como desenvolver suas próprias estratégias?
Aqui está o código onde você pode adicionar seus próprios indicadores e adicionar seu código para uma opção PUT ou CALL:
O exemplo dado é com RSI (estratégia de não funcionamento!)
Saldo da Conta: Defina o investimento que deseja começar com Pagamento: Defina o percentual que seu corretor lhe dá na moeda (Exemplo: Pagamento 80%) Investimento: Defina o investimento que deseja colocar em cada posição da opção binária (Exemplo: 5 €)
Isso é tudo para a versão 1.0.
Diga-me se você quer uma versão 2.0 com:
Money Management Martingale Steps Gráficos personalizações de cores Mais alguma coisa? A proposta é bem-vinda!
Obviamente, se você ver algum padrão ou erro, sinta-se livre para reagir!
Muito bom trabalho! Muito Obrigado!!
Uma pergunta, como posso mudar o tempo de expiração? então, por exemplo, 5 velas em vez de 1?
Como este, ao contrário de Tez 16 de julho de 2018.
Outra sugestão seria imprimir os resultados no diário, de modo que você possa avaliar o teste do teste também em nenhum modo visual e ver os resultados mais tarde no diário, torna-o muito mais rápido para testar.

Backtesting Algoritmos de Opções Binárias.
Back-testing nos mercados financeiros significa testar uma estratégia específica usando eventos históricos e condições. Existem várias ferramentas para fora com o objetivo de fazer backtesting. Para testar uma estratégia, você precisará de dados históricos com os quais configurar seus gráficos de quadros de tempo, executar seu programa em condições simuladas e o software backtesting irá recriar como o software teria agido se as condições pré-programadas fossem atendidas.
Depois de comparar o desempenho do software com os dados históricos, você poderá detectar se o software teria feito lucro ou não.
Em termos simples, o backtesting é realizado expondo seu algoritmo de estratégia particular a um fluxo de dados financeiros históricos, o que leva a um conjunto de sinais comerciais. Cada troca (que significaremos aqui para ser uma ida e volta de dois sinais) terá um lucro ou perda associada. A acumulação deste lucro / perda ao longo da duração da estratégia de backtest levará ao lucro e perda total.
Razões para fazer backtesting.
Algumas razões pelas quais você seria inteligente para acompanhar suas estratégias:
Backtests são usados ​​para filtrar estratégias para eliminar o que funciona e o que não funciona. Backtesting permite o uso de determinados eventos de mercado para modelar o software adequadamente. Backtesting é usado para garantir que o desempenho de uma estratégia esteja em níveis ótimos. Backtesting é usado para verificar se as estratégias externas estão funcionando corretamente.
Backtesting pode ser usado para negociação algorítmica de opções binárias. Esses algoritmos de opções binárias são capazes de gerar sinais em software de terceiros que podem ser transferidos para plataformas de opções binárias para execução. Existem alguns desses softwares em torno de que geram sinais no MT4 e, em seguida, os ponte sobre as plataformas de opções binárias baseadas na web.
Software usado para teste posterior.
O backtesting agora pode ser feito com várias soluções de software. Ao escolher o software certo para testar seu algoritmo, várias considerações devem ser feitas:
A habilidade do programador. Compatibilidade de intermediário Funcionalidade de personalização Complexidade da estratégia Velocidade de custo de execução.
Sourcing Data for Backtesting.
Sourcing de dados para backtesting é o componente-chave de todo o processo. Sem dados precisos, qualquer outra coisa feita no processo de backtesting será imprecisa. É difícil ter acesso a dados precisos que remontam pelo menos 10 anos, mas para fins de negociação moderna, os dados que remontam a 2007 (7 anos) são algo que o comerciante pode fazer. A plataforma de backtesting que escolhemos é aquela que também vai fornecer a fonte dos dados de backtesting. Então, os comerciantes podem gerar dados e realizar seus backtests em uma plataforma. A plataforma em questão é fornecida pela QuantConnect Corporation.
Esta empresa oferece instalações de backtesting para algoritmos de negociação e fornece dados que remontam a 2007. QuantConnect oferece aos comerciantes acesso gratuito a dados de alta resolução para testar os algoritmos de negociação em seu simulador de comércio. Suas instalações de backtesting atualmente suportam os EU Equities e o mercado de forex.
Ao contrário do que é visto em muitas outras plataformas de backtesting, a plataforma do QuantConnect fornece gráficos totalmente interativos, permitindo que os pedidos de backtest que teriam sido colocados pelo seu algoritmo fossem sobrepostos nesses gráficos para uma melhor representação e análise pictórica.
Os testes alternativos são concluídos em 30-60 segundos, o que é muito mais rápido do que o que pode ser obtido a partir da plataforma MT4. Os comerciantes também podem criar algoritmos a partir do zero usando esta plataforma.
Gráfico do desempenho do backtest. © QuantConnect Corporation.
À direita, você pode ver as estatísticas de resumo que geramos para o desempenho do seu algoritmo. É fundamental entender isso e tentar projetar uma estratégia bem arredondada. É um erro comum tentar e otimizar o retorno anual e a despesa de assumir grandes riscos. Um bom investimento tem um baixo risco e um alto retorno.
Os dados também podem ser obtidos para MT4 backtesting, que é a forma mais fácil de testar um algoritmo de opções binárias.
Backtesting no MT4 é feito usando a função Strategy Tester. É muito importante obter os dados a serem usados ​​para testes anteriores. Esses dados geralmente são dos gráficos M1. Os dados do gráfico M1 são muito difíceis de obter, mas podem ser acessados ​​para pares de moedas selecionados a partir deste link.
Para testar MT4, execute estas etapas:
Congele todos os spreads atuais, levando a plataforma de negociação MT4 offline. Isso é para evitar que os resultados dos backtests sejam distorcidos pela conversão de preços de 4 dígitos para 5 dígitos. Ative o painel do Navegador clicando na tecla Ctrl + N. Em seguida, clique com o botão direito do mouse na conta no painel do Navegador e clique em "Excluir" para remover o MT4.
Pressione F2 para ativar o Centro de Histórico e clique duas vezes no cronograma de 1 minuto para garantir que não haja nenhum dado existente.
Repita todo o processo para todos os pares de moedas que você gostaria de fazer backtest. Quando todos os arquivos do histórico foram importados, desligue o MT4 e permita que o (s) arquivo (s) de histórico sejam importados totalmente. Em seguida, converta os dados M1 em outros prazos. Converta os dados M1 para trabalhar em outros intervalos de tempo para que você possa também testar os mesmos. Para converter os dados M1 para que ele possa ser usado para testar a estratégia em outros intervalos de tempo, inicie o MT4 e cancele novamente todos os prompts. Abra um gráfico M1 com o par de moedas cujos dados M1 devem ser convertidos.
Na guia Navegador em Scripts, arraste o script Auto_converter para o gráfico. O script deve mostrar a conversão por 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 60 minutos (1 hora), 240 minutos (4 horas) e depois 1440 minutos (diariamente).
Com as facilidades fornecidas pela QuantConnect Corporation e Metaquotes Inc (MT4), os comerciantes no mercado de opções binárias podem executar backtests em seus algoritmos de negociação. O MT4 pode ser usado para versões simplificadas dos algoritmos, enquanto um trabalho mais complexo pode ser feito com a interface QuantConnect.

Como testar estratégias de negociação Opção binária
Nenhum resultado encontrado.
O que exatamente são simuladores de negociação.
Como posso aplicar isso para minha negociação.
Indicador Metatrader para o Simulador de Negociação.
Este indicador colocará automaticamente o Trading Simulator no seu gráfico. Certifique-se de colocar o arquivo na pasta "MQL4 / Indicadores". "Permitir importações de DLL" em Ferramentas / Opções / Expert Advisors antes de usar o indicador.
Figura 1 - Simulador de troca de opções binárias para mt4.
Como usar o simulador de negociação.
Figura 2 - O simulador funciona como uma conta demo de opções binárias.
Não comece a entrar em pânico quando vê que os negócios desaparecem no lado direito. Isso só é feito para criar espaço para novos negócios. Observe que, depois de fechar o simulador, todos os resultados da negociação são salvos em um arquivo "csv" em Folhas de Dados / MQL4 / Arquivos ao fazer negócios ao vivo ou em Arquivos de Dados / tester / arquivos ao executar o Testador de Estratégia.
Ao usar o Trading Simulator, você pode combiná-lo com nossos outros indicadores MBO MT4 como Market Sessions ou News Calendar. Este recurso é muito útil porque a maioria das pessoas tende a evitar o comércio durante os lançamentos de notícias e apenas gosta de trocar durante sessões de negociação específicas. Todo comerciante deve considerar estes fatos ao negociar opções binárias. Na imagem abaixo (figura 3), você pode ver que adicionamos o indicador Notícias Calendário e Sessões de Mercado com nosso Simulador de Negociação.
Figura 3 - O simulador pode funcionar junto com outros indicadores, como o calendário de notícias e os indicadores das sessões de mercado.
O Simulador de Opções de Opções Binárias também pode ser usado para testar diferentes estratégias de negociação ou indicadores, fazendo uso do testador de estratégia em seu Metatrader 4. Descobrimos que esta função é particularmente útil para aqueles comerciantes que não conseguem praticar durante as horas normais do mercado. Usar o testador de estratégia permite que você troque algumas semanas de dados em poucas horas. A capacidade de trocar, mesmo quando os mercados estão próximos, a qualquer hora do dia ou da noite, torna nosso Trading Simulator uma ferramenta altamente valiosa e útil.
Figura 4 - O simulador de opções binárias mt4 pode ser usado em backtests juntamente com dados de notícias históricos.
O sucesso depende de fatos, e é exatamente isso que este Simulador de Opções Binárias lhe dará. Você descobrirá rapidamente se sua estratégia é lucrativa ou não. Isso irá ajudá-lo de duas maneiras. Número um sendo que, no caso de sua estratégia não ter sido bem sucedida, você pode avançar e investir seu tempo no desenvolvimento de uma nova estratégia. Em segundo lugar, se seu método deve ser rentável, você pode trabalhar para melhorar e passar a negociá-lo ao vivo o mais rápido possível.
Devo admitir que o teste de sua estratégia não é tão real quanto o uso de dinheiro real, mas cria uma visão bastante realista do quão bem você pode fazer com sua estratégia no futuro. Eu pessoalmente acho que os Simuladores de Negociação são o segundo melhor auxiliar de aprendizado por aí para qualquer comerciante. O número um obviamente seria uma negociação ao vivo, mas isso poderia ficar bastante caro.

Como fazer uma volta Testar operações de opções binárias.
Backtesting binário opções é um pouco diferente de testar trades tradicionais por causa da forma como o tempo está configurado. Quando você entra em um comércio de opções binárias, você geralmente recebe um prazo de validade pelo seu corretor. Você pode ter a opção de sair do seu comércio cedo (seja em uma vitória ou perda) para lucro parcial. Você também pode ter a opção de ampliar seu comércio com rollover. Mas se seu corretor não fornecer essas ferramentas, você tem controle mínimo sobre quanto tempo você está no comércio.
O único controle que você tem é a decisão de entrar ou não. Isso cria algumas dificuldades quando você está testando trocas em dados históricos. Este é um passo extremamente importante para se tornar um comerciante profissional.
Se você está negociando apenas por diversão, não precisa estar tão preocupado com os testes de volta. Se, no entanto, você realmente quer que isso se torne uma parte consistente de sua renda, você deve testar seu método de negociação antes de entrar em contato e colocar seu dinheiro na linha.
Tudo o que você deseja fazer profissionalmente deve ser tratado como um negócio. As empresas testam produtos e serviços antes de gastar dinheiro promovendo-os ou arriscar clientes desapontados. Como comerciante, você também precisa testar seus métodos antes de usá-los e arriscar perder dinheiro.
Como fazer o teste de volta para um comércio de opções binárias.
Tradicionalmente, quando você faz negócios de backtest, isso é o que você faz. Você abre o seu programa de gráficos (pense MT4 ou FreeStockCharts) e avance para trás em algum momento no passado. Dependendo de quanto tempo você espera que seus negócios durarão (minutos, horas, dias, semanas), você pode estar se deslocando de volta alguns dias, meses ou até vários anos.
Quando você chegar ao ponto em que você vai começar o teste, você configurará seu gráfico da maneira que você olharia para o planejamento de negociações em tempo real. Isso significa configurar suas linhas de suporte e resistência, e qualquer outro sinal, ferramentas ou pontos que você use para trocar.
Em seguida, você move as cartas para a frente uma vela de cada vez, olhando para o lado esquerdo do lado direito da tela. Imagine que você está olhando para isso em tempo real. Quando você vê uma configuração de troca, você pára de se deslocar, traça um ponto de entrada como se você apostas neste momento. Agora, comece a deslocar para frente novamente (uma barra de cada vez) e, em seguida, saia com base nas regras de comércio (ou seja, 60 segundos, 15 minutos, etc.). Tem problemas para ler um gráfico de castiçal? Saiba como aqui.
Então você se desloca para a frente novamente e descobre se você ganhou ou perdeu. Marque isso para baixo, e continue em frente. Você deve ser rentável em um par de centenas de negociações de backtest antes mesmo de pensar em prosseguir com o comércio em tempo real.
Por que os tempos de expiração possuem problemas.
Você pode ver onde a negociação de opções binárias faz com que o teste seja um pouco estranho?
Se você está confiando em seu corretor fazendo negócios com bons tempos de caducidade disponíveis para você nos momentos em que você obtém um sinal de troca, você não pode realmente adivinhar se essas oportunidades realmente estavam disponíveis para você no passado. Isso pode confundir seus resultados, fazendo você pensar que você teria sido mais bem sucedido do que realmente teria sido.
Uma maneira de reduzir essa imprecisão é selecionar um corretor de opções binário desde o início, que lhe dará a chance de controlar o tempo de seus negócios, uma vez que você esteja neles. Dessa forma, você não é tão dependente do corretor para definir bons períodos de validade. Nós gostamos de um site como TradeRush ou Banc De Binary, pois eles oferecem uma saída antecipada.
Se você não possuía rollover ou fechamento antecipado disponível para você usar, você precisaria confiar no corretor para fornecer oportunidades comerciais com horários de expiração ideais. Você não quer ser ejetado de um comércio antes que ele vá para lucrar, mas você também não quer ficar preso em um comércio que vai se voltar contra você. Não faria, por exemplo, entrar em um comércio que você esperaria permanecer por várias horas em backtesting com um período de validade de uma semana. Pelo menos, esse é o caso se você não pode controlar sua saída. Se você puder, você pode usar o fechamento antecipado para sair antes que o comércio seja concluído.
Há outro problema com o uso de encerramento antecipado, no entanto, e isso é que vai reduzir seu pagamento. Os sites de opções binárias apenas pagam algo como 65-85% nas negociações vencedoras como está. Se você sair antecipadamente, você nem conseguirá essa porcentagem. E se você sair de todas as suas negociações cedo, você pode ter uma média de 50% ou menos em seus pagamentos. O que significa que você teria que ter uma porcentagem de vitoria muito alta para se manter rentável ao longo do tempo (comerciantes tradicionais lidam com versões deste problema também).
Sugestões para o sucesso.
Encontre um corretor que lhe dê rollover e fechamento antecipado (confira TradeRush). Isso o capacitará a tomar importantes decisões comerciais. Você não pode confiar inteiramente nessas ferramentas para ser rentável a longo prazo, no entanto, a menos que o rollover produza grandes pagamentos suficientes o bastante para compensar os lucros que você perde com o fechamento antecipado. Alguns corretores permitem que você escolha seu próprio horário de expiração. Isso geralmente é referido como o recurso "Criador de opções". Isso é ótimo, porque ele elimina completamente o problema com o tempo. (novamente TR ou BDB) Considere negociar uma grande variedade de instrumentos financeiros. Se você pode encontrar um método que funcione muito bem em diferentes recursos, isso lhe dá muito mais oportunidades de comércio. Isso aumenta as chances de que você encontrará configurações ideais que incluem tempos de expiração ótimos. Teste de demonstração após o teste posterior. Isso irá demonstrar-lhe, de forma eficaz, se você vai ter dificuldades envolvendo períodos de validade ou não. Se você fizer isso, você pode descobrir o que fazer sobre eles antes de aprender essa lição, perdendo dinheiro real. Os testes de demonstração ajudarão você a familiarizar-se com os recursos do seu corretor e decidir se eles são suficientes para ajudá-lo a replicar seus resultados de backtesting na vida real.
Se você encontrar um corretor com os recursos certos e fazer todos os seus testes com diligência, você deve encontrar soluções para os problemas de tempo de expiração. As diferenças entre negociação de opções binárias e outros tipos de negociação não são desculpas para não fazer backtest!
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SPX Weekly Verticals.
Em um fórum que eu li, alguém sugeriu uma estratégia semelhante à que eu investiguei no passado. Suas regras eram simples:
Vender um 20pt Bull Put Spread na quinta-feira no horário de funcionamento, expirando a próxima semana. O ataque curto deve ser pelo menos 100 pontos do preço spot atual. Venda a vertical quando atingir 0.05. Alocar 50% do seu portfólio para este comércio.
Esta estratégia baseia-se na crença de que o SPX não move mais de 100 pontos em uma janela de 8 dias e esse volume semanal é caro. Olhando nos últimos 15 anos, acho que isso é verdade 99,31% do tempo. Há 26 instâncias de 3752 amostras, onde o mercado desceu mais de 100 pontos. Vários destes foram durante a crise em 2008, 2001, mas o período mais recente foi em outubro de 2017. Felizmente para esta estratégia, não ocorreu em uma quinta-feira, então conseguiu um passe de sorte.
Aqui estão as regras para esta estratégia:
Eu escolho 10 horas na quinta-feira para colocar o comércio. Observe também que a derrapagem e as comissões também são levadas em consideração.
Testei essa estratégia de janeiro de 2008 a dezembro de 2017. Os resultados são promissores.
No geral, esse comércio funciona muito bem pós 2018.
Antes de 2018, é relativamente plana. Em grande parte, isso ocorre porque, embora houvesse expirações semanais, não havia suficientes greves disponíveis nessas expirações para encontrar negócios conformes. Na maior parte do tempo, ele se sentou fora do mercado e negociou as expirações mensais.
Durante este período, ocorreu o acidente de 2008 e, enquanto a estratégia teve um grande levantamento durante esse evento, na grande imagem, fez muito bem. Mas é difícil tirar conclusões, tendo em conta o mercado 75% do tempo durante esse período.
A partir de 2018, o comércio realmente aumenta. Está entrando em um comércio a cada semana por este ponto. É também durante uma corrida de touro, então o comércio como um vento nas costas. Mas você pode ver os drawdowns (gráfico inferior) são relativamente pequenos.
Mas por que 100 pontos? Eu acho que foi escolhido pelo motivo de que o mercado quase nunca se move tanto nesse período de tempo (99,31% lembra). Mas 100 pontos hoje (5% de movimento) são muito diferentes dos 100 pontos em 2009 (8-13% de movimento). Então eu preciso também olhar para os movimentos percentuais. Testei 4,5%, 5%, 6% e 7%.
20pt Vertical Spread 4.5% from Spot.
20pt Vertical Spread 5% from Spot.
20pt Vertical Spread 6% from Spot.
20pt Vertical Spread 7% from Spot.
Os testes de 4,5%, 5% e 6%, que foram bastante afetados pela queda de 2008. Depois, eles assumem desempenho semelhante. É bem claro que, em 2008, ficando uma maior distância percentual fazia sentido. A estratégia de 100pt é essencialmente uma estratégia de 8-10% quando a volatilidade é alta e uma estratégia de 5-8% quando baixa.
As estatísticas de resumo mostram que a estratégia 100pt tem uma boa porcentagem e uma redução razoável, considerando que você está colocando 50% de seu portfólio em risco a cada semana.
Karen The SuperTrader.
Houve vários artigos / postagens de blog escritas sobre Karen Bruton ou "Karen The SuperTrader & # 8221 ;. Notavelmente, a TastyTrade publicou muitas entrevistas em vídeo com a Karen, levando-a à fama dentro da comunidade comercial de opções. Mas além da especulação sobre se ela é real (ela é), ou seu desempenho é real (provavelmente é), ou discussões sobre suas regras & # 8211; Não vi nenhuma outra estratégia semelhante.
A Karen gerencia um hedge funds, Hope Investments, e usa principalmente posições curtas e opções de chamadas curtas para gerar retornos superiores. Seu fundo está aberto a investidores credenciados, e não é obrigado a divulgar seu desempenho, mas acreditamos que ela faça 30 +% de retornos anuais.
As suas regras gerais seguem:
Trate a venda coloca e vende chamadas como negociações independentes Venda coloca a 95% de probabilidade de sucesso (cerca de 2 desvios padrão) Venda chamadas com 90% de probabilidade de sucesso Venda coloca entre 40-56 dias fora Venda Chamadas em torno de 14 dias fora Use margem de 50% ( até 80% dependendo do mercado) A venda coloca quando o mercado flui para baixo. Vender chamadas quando o mercado aumenta. Ajuste as posições quando se tornam uma probabilidade de sucesso de 70%. Usar.
50% de margem. Até 80% dependendo das condições do mercado.
Suas regras são fluidas e não o que ela divulgou nos vídeos, proprietários. Ela tem uma equipe trabalhando em tempo integral monitorando e ajustando-se ao mercado. Replicar sua estratégia exata é impossível.
A venda de estrangulamentos não é nova. Eu ouvi dizer que uma grande porcentagem de CTA & # 8217; s empregam posições de estrangulamento curto, pois eles têm uma proporção muito alta de vitórias. Claro, uma grande correção de mercado e sua conta poderiam ser liquidadas. Se você pode evitar o colapso do mercado, essa estratégia é lucrativa.
Margem da carteira.
Margem de carteira é usada neste caso ao vender colocações e chamadas. O cálculo para o PM é propriedade das trocas e das corretoras, mas, em geral, eles avaliam todo o portfólio com um movimento de -12% / + 10% no mercado para determinar sua margem requerida. Outras variáveis, como volatilidade e fatores específicos de corretagem, e fatores de risco personalizados também produzem efeito. Ou seja, para as mesmas posições, posso ter requisitos ligeiramente diferentes de uma corretora para outra, ou mesmo de uma conta para outra dentro da mesma corretora. Mesmo os instrumentos específicos terão diferentes parâmetros de risco. Todos os quais são algo subjetivos e controlados pela corretora e trocas.
O PM oferece uma enorme vantagem e alavanca sobre outras opções.
Por exemplo, olhemos para o atual SPX put trading 2SD e 53 dias para fora:
O PM exige 16% a margem do que o RegT e 1,6% a margem, uma margem de caixa. Mas a margem PM é muito mais fluida do que as outras. À medida que o mercado diminui, o requisito de margem é aumentado. Os detalhes de PM margining são muito mais complexos e # 8211; mas por uma questão de simplicidade e devido ao fato de não conseguir calcular a margem PM, assumirei que é uma porcentagem constante da margem RegT.
Short Puts.
Eu irei me concentrar nas peças curtas, uma vez que as chamadas curtas são uma proporção menor para os lucros globais. As chamadas são muito baratas em comparação com as put, e a Karen vende a metade do número de chamadas para as put. Tenho certeza de que ele acrescenta à sua linha inferior, mas, por simplicidade, deixarei-os por agora.
O seguinte mostra o perfil de risco para o SPX 1875 curto colocado a partir do início de abril.
Este comércio pode ganhar US $ 600 se o SPX fechar acima de 1875 em 52 dias. Mas, olhando o P / L nas fatias de preços, você pode ver o quão rapidamente esse comércio perde o valor à medida que o mercado cai. Se o mercado cair -12%, o comércio ficaria debaixo da água em 7.4k. Na verdade, é pior do que isso, uma vez que não leva em consideração quaisquer alterações à vega devido à queda.
Com PM margining, o valor em uma queda de -12% deve ser maior do que a liquidez líquida da sua conta. Então, se você tiver um portfólio de US $ 1 milhão, você poderia vender 135 contratos. Mas à medida que o mercado cair ou a volatilidade aumenta, seu cálculo de -12% aumentará e você será colocado em um status único.
Regras de teste.
Não vou tentar replicar perfeitamente as negociações de Karen, uma vez que é impossível # 8211; mas concentrar-se na viabilidade da venda de peças curtas. Especificamente:
Venda coloca utilizando 50% da margem Venda Coloca em 2SD Venda Coloca entre 40-56 dias para expirar Abrir 1 troca por semana. Idealmente em um grande dia. Cada comércio usa 25% da alocação comercial (ou 12,5% da margem) Apenas segure 4 negociações abertas ao mesmo tempo. Feche o início quando atinge 80% do lucro Os retornos são compostos. Eu aproximo a margem de PM como 30% de Reg-T (2X o que eu encontrei acima).
Sob a situação ideal, os negócios devem ser fechados com 80% de lucro em cerca de 4 semanas.
Short Puts & # 8211; Não há ajustes.
Primeiro, quero ver o quão ruim pode ser.
Se você estava dormindo ao volante e não fez nada para proteger sua posição, sua conta é claramente liquidada e rapidamente. Observe que isso é com uma margem de 50%, mas eu já vi mesmo usando margem de 25% ao configurar os negócios, provavelmente resultaria em uma chamada de margem.
Short Puts & # 8211; Venda a 30% PITM.
A probabilidade de 70% de OTM é importante para a estratégia da Karen (ou 30% de ITM). Faz sentido. Sobre esse ponto, Gamma começa a acelerar. Este teste simplesmente fechará o comércio no perguntar quando o delta da colocação for & gt; 0,30 (uma aproximação aproximada de 30% de ITM).
Claramente, isso sozinho ajuda dramaticamente a proteger a posição. Existem várias gotas grandes (-30-50%), mas, em geral, a estratégia é bastante rentável devido a esse período muito longo em 2018-2017.
Short Puts & # 8211; O rolo cai para 30% de PITM.
Mas Karen não simplesmente fecha suas put, ela as rola, às vezes aumenta essas posições (como eu entendo) e vende mais chamadas para ajudar a compensar a perda.
Este teste mostra os resultados de rolar as put e colocar outro comércio 2SD na mesma expiração. É interessante notar que isso piora. Como pegar moedas de um centavo na frente de um rolo de vapor. O crash inicial de 2008 perde 75% do valor da conta. As gotas subsequentes são semelhantes em magnitude para aqueles sem os rolos.
Conclusão.
Os dados de 2008/2009 devem ser tomados com um grão de sal, pois não houve semanários para negociar. Se o acidente de 2008 aconteceu hoje, acho que os resultados seriam um pouco melhores devido ao fato de que você poderia espalhar seu risco de volatilidade por mais expirações.
Também fiquei surpreso ao ver que o rolamento piorou a situação. Verdade, esta não é a estratégia da Karen. Ela também vende chamadas, mas eu não sei como essas chamadas poderiam compensar essas lacunas. Alegadamente, Karen ganhou lucro em 2008, mas não tenho certeza de que ela revele como. Não tenho certeza de que ela esteja seguindo as mesmas regras ou não. Ela provavelmente estava seguindo a tendência e negociando menos puts / mais chamadas no caminho para baixo. E provavelmente em menor escala.
Continua.
SunnySide Up Follow Up.
Foi apontado para mim que os caras da TastyTrade não trocam sua estratégia SunnySide Up em ações com um volume médio inferior a 2M. Não lembro isso no vídeo, mas, aparentemente, é um conhecimento comum para aqueles que seguem o show.
Este é o gráfico revisado ao levar em consideração o volume.
A primeira coisa a observar é que o comércio ISRG não está incluído e a conta mostra lucro. Há um pouco menos trocas, mas, em geral, vejo uma taxa de ganhos de 93% (25 vitórias em 27 negócios). Essa perda importante foi a NFLX. Embora isso tenha devastado a performance para esse ponto, a recuperação foi bastante rápida.
A segunda coisa a notar é que esses resultados combinam bastante com o que TT apresentou em seu segmento de vídeo.
Para sorrisos, aqui está o desempenho de 3 anos com o limite subjacente definido para US $ 50 e o volume em 2M:
Essa gota maciça já não é NFLX (é a queda apenas anterior), mas GMCR. Em vez de 27 negócios, havia 73 com uma proporção de 86%, mas um retorno médio mais elevado.
SunnySide Up.
Normalmente, não vejo TastyTrade. Não porque não sejam bons conteúdos, mas simplesmente não tenho tempo. Mas várias vezes essa estratégia do SunnySide Up atravessou minha mesa.
Eu inicialmente assisti o vídeo descrevendo o comércio. Eu estava interessado. Ele descreveu um comércio de ganhos que teve bons resultados, no entanto, o lado positivo incluiu uma chamada curta nua. Eu troquei alguns negócios e vi explosões maciças (GMCR). Eu pensei que isso fosse muito arriscado para mim. Em seguida, cruzei minha mesa novamente meses depois, pensei que seguiria mais algumas trocas de papel e vi uma perda muito grande novamente (SPLK desta vez). Mas, claro, meu tamanho de amostra era pequeno e talvez eu estivesse escolhendo eles incorretamente. Uma coisa que realmente me incomoda no vídeo é que falta detalhes. Eles fornecem parâmetros e algumas estatísticas, mas não mostram curvas P / L ou reduções. Considerando que há posições curtas nuas, acho isso duvidoso. Vamos testá-lo.
Este comércio envolve a compra de uma chamada de touro de um caixa eletrônico e a venda de uma chamada nua que é 84% de OTM no prazo mais próximo. O chamado nu precisa trazer crédito suficiente para pagar o spread. O comércio é colocado imediatamente antes do anúncio de ganhos, e o comércio é fechado no dia seguinte.
Exemplo usando LULU para mostrar a estrutura.
Como eles descrevem no vídeo, os ganhos podem ir de uma das três maneiras: para cima, para baixo ou para nenhum lado. Este comércio permite que você coloque uma aposta em dois desses, capturando a paixão por volatilidade, mas o deixa fortemente exposto no terceiro. A maioria dos ganhos diz estar dentro das expectativas dos fabricantes de mercado. Colocando a chamada nua 84% OTM coloca-o bem fora de 1 SD do movimento esperado. Eu particularmente não gosto de posições não cobertas em eventos binários como esses, mas esta é uma configuração agradável.
O saboroso comércio mostra os seguintes resultados para testar 3 anos de trades.
Estes se parecem com resultados agradáveis, mas note que eles não falam sobre esses dois negócios de perda, nem tampouco como eles alocam os negócios. É 1 contrato por comércio ou até $ X da margem por comércio. Eu assumirei que eles querem arriscar aproximadamente o mesmo valor por comércio. Uma vez que eles mencionam estoques muito caros, e a margem sobre estes é muito alta, eu assumirei uma margem máxima inicial de $ 20k por comércio.
Eu tentarei manter os mesmos parâmetros que o TT. Eles mencionam que isso só funciona em estoques caros, mas eu não consegui o preço de limiar, então vou começar com um mínimo de $ 100. Eu também vou usar o delta na chamada curta como um proxy para o ITM%. Não é perfeito, mas quanto mais próximo da expiração, mais próximos esses números convergem.
Esta é a curva de lucros e perdas nos últimos 3 anos que terminam em 7/30 (no momento em que eu tenho dados até esta data).
Estes não são resultados escolhidos pela cereja. Isso é simplesmente os últimos 3 anos de dados do último ponto de dados que tenho. Essa é uma queda bastante íngreme devido aos ganhos da ISRG & # 8217; s. Verifiquei os resultados com a tentativa da TOS & # 8217; s:
Com certeza, o TOS confirma meus resultados. Além disso, o TOS mostra um ranking IV de cerca de 85% para ISRG naquele dia. Penso que, por todas as contas, este é um comércio que cai bem em seus parâmetros. Mas desperdiçou 3 anos de ganhos durante a noite.
Se eu alterar o limite do preço subjacente para US $ 50, obtendo os seguintes resultados:
Um passeio muito mais rochoso, mas pelo menos lucrativo.
Por curiosidade, eu também olhei esse comércio nos últimos 5 anos. Curiosamente, essas configurações de comércio foram muito difíceis de encontrar antes de 3 anos atrás. Só não havia tentativas suficientes para as chamadas curtas do que eu posso ver.
Conclusão.
Eu admito que eu sou bastante conservador quando se trata de negociação. Eu gosto de eventos ganhos, mas esse comércio me deixa nervosa. Primeiro, os retornos não são ótimos. Eu gosto de um retorno de 2% durante a noite, mas a configuração comercial é difícil de encontrar.
Em segundo lugar, há algumas perdas muito grandes (ISRG, GOOG, GMCR, CMG, NFLX) que podem superar qualquer lucro que você possa ter. Quando 3 + anos de lucros podem ser aniquilados com 1 mau comércio, bem, isso é apenas uma configuração comercial que eu realmente não gosto. Certo, os negócios ruins podem acontecer em outras configurações e ter consequências semelhantes, mas isso é durante a noite. Não há possibilidade de administrar esse comércio dentro do horário do mercado.
Esta semana, vamos analisar as implicações que a volatilidade implícita tem nos negócios de condores de ferro. A volatilidade implícita pode ser um bom indicador sobre quando e onde entrar em um comércio?
Para começar, observamos a volatilidade implícita das opções de ATM para o RUT para as primeiras expirações de três meses nos últimos 9 anos:
O mês da frente é definitivamente mais volátil, como seria de esperar, mas os 2º e 3º meses procuram rastrear um ao outro de perto. Podemos ver que o mínimo é de cerca de 15 e o máximo está no bairro de 70. Tenho em atenção que estou calculando a volatilidade implícita da cadeia de opções como uma média ponderada das IVs da opção ATM # 8217; s.
Esses testes usarão os seguintes limiares IV:
0,10 0,125 0,15 0,175 0,20 0,225 0,25 0,30 0,40 0,5 0,6 0,7.
Observe como o gráfico mostra, não devemos esperar nenhuma transação com uma IV abaixo de 0,10. O uso desse valor serve como verificação de sanidade nos resultados.
IVs maior que o limite.
A primeira corrida de teste usa o IV como um limite mínimo para entrar em um comércio. Por exemplo, negociações com um mínimo de IV de 25 provavelmente não entrarão em um comércio quando este artigo foi escrito (IV é de cerca de 16).
A linha superior são as IVs.
A primeira coisa a observar é que os negócios que exigem uma IV acima de 30 são muito difíceis de encontrar. Negociações superiores a 30 ocorreram menos de 14 vezes nos últimos 10 anos. Os dados apresentados acima para esses negócios de alta voltagem são interessantes, mas não podem ser contabilizados devido ao tamanho da população muito baixa. Mas é interessante notar que pode haver uma vantagem para os negócios de delta baixos tem IBs extremamente elevados em relação ao alto comércio de delta.
Em geral, eu diria que há efeito marginal ao usar o IV como único critério de entrada até o IV começar a chegar ao norte de 22,5. Entre um IV de 22,5 e 30, há um tamanho de amostra significativo e o limiar IV, especialmente em deltas inferiores, parece beneficiar o comércio.
Retornos esperados sobre o mínimo IV.
Olhando para um gráfico dos retornos esperados com base no uso de um limite IV mínimo, podemos ver alguns padrões. Em primeiro lugar, para as negociações de IV extremamente elevadas (que são muito raras), os negócios do Mes da parte da frente do delta são muito bons, assim como todos os deltas no 3º mês. Mas, novamente, isso é baseado em um tamanho de amostra muito pequeno.
Em segundo lugar, muitos comerciantes costumam notar que o condor negocia quando o IV está sob o & # 8216; X & # 8217; não valem a pena. Ao escrever isso, o VIX e RVX estão em mínimos extremos, e este comentário é um sentimento freqüentemente compartilhado. Mas de acordo com esses dados, ele realmente não se levanta. As negociações de baixa IV fazem bem. Mas temos que esperar por mais alguns testes para ter certeza de que seu efeito é devido às negociações de baixa IV e não ser apoiado por outros negócios de alta IV.
IVs Menos do Limiar.
Agora, vamos olhar para a situação inversa. E se colocarmos um limite superior na entrada IV de um comércio.
Melhoria do Fator de Lucro por níveis máximos de IV (IV em colunas)
Agora, podemos ver que as negociações de IV muito baixas foram muito mais difíceis de encontrar, exceto para o Mês da Frente. Estabelecer um limite IV máximo pode ser prejudicial para os negócios dota frente dota, mas em grande parte o efeito é marginal. O Mês da Frente, as negociações de baixa IV (ou seja, menores de 18) parecem apresentar melhor que a linha de base, o que fornece evidências de que pode haver boas negociações de IC em ambientes de baixa volatilidade.
A maioria dos negócios no segundo mês tem efeito marginal. Mas o terceiro mês parece ter melhorias não marginais em negócios com IV inferior a 20.
IV Entre os Limiares.
Agora, podemos olhar para combinar um limite inferior e superior e ver se existem padrões aparecendo.
Melhoria do Fator de Lucro entre os intervalos IV Limitados.
Se você fosse apenas negociar dentro de um intervalo específico, os ambientes IV mais baixos realmente lhe dariam um impulso. Há também alguns bons cenários no Mês da Frase com IVs entre 25 e 50. Se você deseja apenas trocar as faixas de IV muito altas, estará aguardando muito tempo para iniciar uma troca, mas você também deve recomendar usar Os negócios Back Month. Desta tabela podemos ver as maiores melhorias são:
IV entre 13 e 18: Delta inferior em qualquer mês. IV entre 18 e 20: transados ​​do mês da frente do delta muito baixos, ou comércio de delta inferior no terceiro mês. IV entre 20 e 30: não há vencedor claro. A maioria dos negócios parece ter um impacto marginal. IV entre 30 e 50: Parte inferior do delta inferior IV IV sobre 50: transações do terceiro mês.
Então, & # 8230; podemos usar isso para ajudar a escolher melhores posições.
Retorno esperado com intervalos IV limitados.
Acima é um heatmap dos retornos esperados de todos os negócios com volatilidades implícitas limitadas. Aqueles comércios com número muito baixo de negócios são circundados em vermelho. Cada coluna é colorida de acordo com os melhores e piores artistas para essa gama IV.
Observe a tendência nos meses de atraso: os negócios dota elevados apresentam pior e pior à medida que o intervalo IV é aumentado, exceto os níveis extremos.
Hoje, os IVs do RUT são 15.3, 16.6 e 17.9 a partir desta escrita. Todos eles caem diretamente na segunda coluna. De acordo com esses dados, pode ser mais vantajoso inserir um comércio Front-Month com Deltas entre 15 e 22, ou um comércio de mês atrasado com deltas abaixo de 22.
Para mim, esse tipo de dissipação acredita que não há bons retornos em ambientes de baixa volatilidade. Na verdade, de acordo com esses dados, o mês da frente comercial na faixa de 13 a 20 delta exibiu aqueles em 20 a 25. Muito pelo contrário do que eu entendo muitos para acreditar. MAS, esses negócios são mantidos até a expiração, e geralmente não é praticado & # 8230;
Conclusão.
Os ambientes de baixa IV podem não ser tão ruins quanto muitos parecem reivindicar. Na verdade, a faixa Mid-IV mostrou historicamente apresentar um pouco pior. Mas, em ambos os casos, o IV pode ser uma ferramenta muito útil para selecionar o mês e o qual atinge para entrar.
Acredite ou não, esse teste levou um bom tempo. Eu pensei que seria trivial implementar, mas continuei encontrando nuggets interessantes para investigar (além de muita refatoração na minha base de código). Mas o esforço vale a pena e não posso esperar para testar esses conceitos em uma base mais ampla de instrumentos.
Arquivos de teste:
Pós-navegação.
Opção I / O é dedicado a escrever, testar e publicar cenários Backtest em estratégias de opções. Estou inicialmente concentrado em negócios Iron Condor, mas eventualmente planejo testar outras estratégias, como Calendários e Straddles.
Se você tiver dúvidas ou sugestões, insira um comentário ou desative um email para determinar.
Próximos testes.
Estes são alguns dos testes futuros e / ou potenciais que estou planejando em relatórios. Se você tiver alguma sugestão, deixe-me uma nota.
Stop Loss & amp; Limites Prêmios Mínimos VIX / RVX para entrada de tempo e saídas IV / HV para entrada de tempo e saídas Negociações de Escalação Negociações de rolamento Venda de saldos negativos Delta Neutral Calendário de operações Bombas / Proteção de cisne preto Uso de indicadores Momentum Bandas Bollinger Método Rainha dos Condors Método CondorOptions.