Um sistema simples S & # 038; P.
O artigo da semana passada, Trading Ideas And Systems: Keep It Simple, Smart Guy, destacou as virtudes da construção de sistemas de negociação simples. Os sistemas de negociação simples têm muitas vantagens, nomeadamente, serem robustas. Neste artigo, eu quero fornecer o código EasyLanguage para o conceito fornecido no artigo original. É um bom exemplo de seguir o mantra mantendo-simples e apenas pode inspirar você a criar um sistema lucrativo.
Sistema de Futuros Simples S & amp; P.
O primeiro sistema baseia-se no conceito fornecido no artigo da semana passada. As regras são fornecidas abaixo.
Regras do sistema.
Se o fechamento de hoje for menor que o fechado há 6 dias, compre (digite long). Se o fechamento de hoje for maior do que o fechado há 6 dias, venda (saída longa).
Abaixo está uma captura de tela do sistema em ação no gráfico diário do contrato de futuros E-mini S & amp; P.
Configurações ambientais.
Codifiquei as regras acima na EasyLanguage e testei-o no mercado de futuros E-mini S & amp; P voltado para 1998. Antes de entrar nos detalhes dos resultados, deixe-me dizer isso: todos os testes dentro deste artigo vão usar o seguinte premissas:
Tamanho da conta de inicialização de $ 25,000 As datas testadas são de 1998 a 31 de dezembro de 2012 Um contrato foi negociado para cada sinal O P e amp; L não está acumulado no capital próprio inicial $ 30 foi deduzido por viagem de ida e volta e comissões Não há paradas.
Resultados da linha de base.
Abaixo está a curva de patrimônio para negociar o contrato de futuros E-mini com base nas regras definidas acima. A curva de equidade parece muito semelhante à do artigo original. Abaixo da curva patrimonial é a redução semanal como uma porcentagem do patrimônio líquido. Podemos ver que ele atinge a faixa de 40%.
Alguém realmente trocaria isso? Claro que não, mas isso não é o ponto. O ponto é que as regras simples podem ser bastante poderosas e ser o início de um ótimo sistema. Podemos tomar esse conceito de negociação e levá-lo a mais alguns passos mais perto de um sistema real? Deixe & # 8217; s ver & # 8230;
Bull / Bear Regime Filter.
Você provavelmente pode adivinhar que esta seria a minha primeira linha de ataque. Ou seja, divida o mercado em dois modos distintos: otimista ou descendente. Muitas vezes, um indicador simples, como uma média móvel simples aplicada a um gráfico de barras diário, pode ser muito eficaz na divisão de um mercado em regime de alta ou baixa. A idéia neste caso é apenas levar negócios longos quando estamos em um mercado Bull. Estarei usando uma média móvel simples para atuar como meu filtro de regime.
A primeira coisa a fazer é testar vários valores de look-back para o indicador de média móvel simples. Usando o recurso de otimização da TradeStation & I # 8217; vou testar valores de look-back entre 10 e # 8211; 200 em incrementos de 10. Os resultados são representados no gráfico de barras abaixo, onde o lucro líquido está no eixo y e o período de observação está no eixo dos x.
Podemos ver claramente que existe uma tendência geral de lucro decrescente à medida que aumenta o período de aparência. Os valores 30 e 40 parecem ser outliers. Eu decidi escolher o valor 20. Isso representa cerca de um mês de negociação. Outros valores, como 50, 60, 70, 80 e 90, provavelmente produzirão resultados semelhantes. Depois de aplicar o filtro de regime, obtemos os seguintes resultados:
Então, isso parece uma melhoria? Enquanto fazemos menos dinheiro, o sistema é mais efetivo no geral, na minha opinião. O fator de lucro aumenta, assim como o lucro líquido médio por comércio. Também reduzimos bastante a redução. Eu acho que estamos eliminando uma série de negociações perdidas apenas fazendo negócios durante um mercado de touro.
Filtro de volatilidade.
Outra maneira de dividir o mercado é através da volatilidade. Os mercados passam por períodos de maior volatilidade e queda de volatilidade. Em geral, a volatilidade do mercado aumenta e espalha quando o mercado cai e faz novos mínimos. Alguns sistemas funcionam bem durante esses altos tempos de volatilidade, enquanto outros melhoram durante períodos mais silenciosos. Como vamos medir a volatilidade? Nós iremos usar o índice VIX. O VIX é uma medida popular da volatilidade implícita das opções de índice de S & P 500 e muitas vezes é chamado de índice de medo. Em geral, o VIX representa uma medida da expectativa de volatilidade do mercado nos próximos 30 dias. O VIX tem uma relação inversa com a ação de preço no S & amp; P. Assim, muitas vezes vemos o VIX fazer novos aumentos, já que o mercado está fazendo novos mínimos.
Eu irei usar o VIX de uma maneira muito simples. Eu irei levar a média do valor VIX diário durante vários dias para criar uma média móvel simples. O comércio só será aberto quando o VIX atual estiver abaixo da média móvel. Isso deve ajudar o sistema apenas fazendo negócios quando o VIX provavelmente cairá.
Mas que valor usar para o look-back? Usando o recurso de otimização da TradeStation & I # 8217; vou testar valores de look-back entre 5 e # 8211; 60 em incrementos de 5. Os resultados são representados no gráfico de barras abaixo, onde o lucro líquido está no eixo y e o período de observação está no eixo dos x.
O valor 20 parecia um valor razoável para escolher. Os resultados do uso de 20 para a média móvel simples para o VIX estão abaixo.
É um fato bastante interessante que tanto o filtro de regime quanto o filtro de volatilidade criam sobre o mesmo número de lucro líquido. Além disso, como o filtro do regime, vemos uma melhora em muitos dos indicadores de desempenho, como o fator de lucro, o lucro médio comercial e o reduzido saque. O filtro de regime atinge US $ 34.000 no lucro líquido de forma mais efetiva com apenas 198 negócios quando comparado ao filtro de volatilidade.
No geral, eu gosto da curva de equidade e do desempenho do filtro VIX sobre o filtro Regime. Ambos representam uma melhoria em relação ao conceito original e demonstram como conceitos simples podem produzir resultados positivos. Adicionado um dos filtros ao conceito de linha de base foi um & # 8220; próximo passo & # 8221; para um potencial sistema lucrativo. Claramente, é necessário fazer mais trabalho. Apenas por curiosidade, executei o sistema de filtro VIX até a data atual e o sistema continua a fazer novos aumentos de capital em 2014.
Sistema S & amp; P simples com filtro de regime (arquivo de texto) S & amp; P Sistema simples Filtro VIX (arquivo de texto) Sistema simples S & amp; P Ambos (TradeStation ELD) S & amp; P System WorkSpace (TradeStation Workspace)
Sobre o Autor Jeff Swanson.
Jeff é o fundador do System Trader Success & # 8211; um site e uma missão para capacitar o comerciante de varejo com os conhecimentos e ferramentas adequados para se tornar um comerciante rentável no mundo da negociação quantitativa / automatizada.
Posts Relacionados.
Usando Metals to Trade Bonds.
Indicador e estratégia do MCVI sobre gráficos diários.
Publicações populares.
Connors 2-Period RSI Update para 2013.
Este indicador simples faz dinheiro novamente e novamente.
The Ivy Portfolio.
Melhorando a Estratégia de Identidade Simples, Parte 1.
Copyright © 2017 da Capital Evolution LLC. - Projetado por temas Thrive | Powered by WordPress.
Por favor faça login novamente. A página de login será aberta em uma nova janela. Depois de efetuar o login, você pode fechá-lo e retornar a esta página.
Sistema de negociação simples (que funciona)
Sistema de negociação simples (que funciona)
Esta é uma discussão sobre o sistema de negociação simples (que funciona) nos fóruns dos Primeiros Passos, parte da categoria de Recepção; Oi pessoal, Mark da Helios Automated Trading aqui. Gostaria de compartilhar algumas das coisas que aprendi enquanto.
Eu pensei que eu faria uma série de postagens aqui, explorando uma série de idéias comerciais populares e testando-as para ver se eles realmente funcionam, e se eles fizerem, o quão bom eles executam. Há tanto "sabedoria comercial" disponível em livros e cursos, mas, infelizmente, muito poucos deles realmente mostram o que funciona e o que não é testando o conceito de negociação de forma objetiva.
Depois de descrever e testar um sistema de comércio, na próxima publicação, então, vou ver se o sistema pode ser "modificado" de qualquer maneira para torná-lo ainda mais lucrativo.
Vamos testar este sistema em barras diárias do par de moedas EUR / USD. Nosso conjunto de dados vai ser executado de 1998 a 2010. Nosso MA rápido será uma média móvel exponencial de 13 períodos, enquanto nosso MA longo será uma média móvel exponencial de 21 períodos. Nesta variação do sistema, estaremos sempre "no mercado". Em outras palavras, quando ocorre um sinal oposto, sairemos do nosso comércio atual e o inverteremos (por exemplo, temos uma posição longa e, então, obtemos um cruzamento de MA para a desvantagem - então, saímos da nossa posição longa e nós ficamos curtos ). Nesta fase, não vamos usar uma perda protetora de parada ou uma meta de lucro.
O sistema gerou 98 negócios, dos quais 33 eram vencedores e 65 eram perdedores. O índice de ganhos / perdas, portanto, foi de 0,34, mas porque os vencedores eram substancialmente maiores do que os perdedores, o sistema gerou US $ 65,109 nos lucros. Embora esta seja menos da metade tão lucrativa quanto os sistemas comerciais de Helios, isso não é ruim e podemos ver que o cruzamento de MA poderia ser usado como base sólida para um bom sistema. Por fim, a redução máxima para este sistema foi de US $ 20.472, o que é importante saber se queremos negociar o sistema no futuro.
Na próxima publicação, vou adicionar algumas perdas e / ou metas de lucro para ver se podemos melhorar o desempenho deste sistema básico. Além disso, vou jogar com a otimização dos comprimentos médios móveis para ver se isso tem um efeito importante no desempenho do sistema. Até a próxima vez,
Este indicador simples faz dinheiro novamente e novamente.
Aqui estamos quatro meses em 2016 e eu não atualizei alguns dos artigos mais interessantes. Um desses é Connors & # 8217; Estratégia RSI de 2 períodos. Este é um método comercial muito popular por Larry Connors e Cesar Alvarez. Todos sabemos que não há indicadores mágicos, mas há um indicador que certamente atuou como magia ao longo de várias décadas. Qual indicador é? Nosso indicador RSI confiável.
Ao longo dos últimos anos, o modelo de negociação padrão de 2 períodos, conforme definido no livro, & # 8220; Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam, foi em uma redução. Durante 2011, o mercado experimentou uma queda súbita e sustentada que colocou o modelo de negociação em perdas. Lembre-se, o modelo comercial não teve paradas. Desde essa queda, o modelo vem se recuperando lentamente. Abaixo está um gráfico de equivalência patrimonial que descreve a curva de equidade do modelo de negociação e negociação do índice SPX a partir de 1980. Você pode ver facilmente a grande queda em torno do número comercial 135.
Aqui está uma visão de closeup dos últimos 30 negócios, que abrange os últimos sete anos. Podemos ver que este sistema está fazendo novos aumentos de capital em 2015.
O modelo de negociação, como proposto originalmente por Larry Connors, é muito simples e consiste em trocas únicas. Como lembrete, as regras são as seguintes:
O preço deve estar acima da média móvel de 200 dias. Compre quando o RSI cumulativo (2) está abaixo de 5. Saia quando o preço fecha acima da média móvel de 5 dias.
Todos os testes dentro deste artigo vão usar os seguintes pressupostos:
Patrimônio de partida: $ 100,000. O número de ações é normalizado com base em um cálculo ATR de 10 dias com um risco de $ 2,000 por negociação. Não há paradas. O P & amp; L de cada comércio não é reinvestido. Comissões & amp; O deslizamento não é contabilizado.
Abaixo está o desempenho anual deste modelo comercial nos últimos anos.
Modelo de Negociação Modificado.
No ano de 2013, explorei a robustez dos parâmetros de negociação utilizados pelo modelo de negociação RSI de 2 períodos. Esse artigo pode ser encontrado aqui. Dentro desse artigo, foi proposta uma versão ligeiramente modificada das regras de negociação originais. Em suma, duplicaram o valor do valor de limiar de RSI (de 5 a 10) e duplicaram o período de observação para a regra de saída média móvel simples (de 5 a 10). Finalmente, foi adicionado um valor de paragem de US $ 2.000. Eu escolhi esse valor porque representa nosso valor de risco ao dimensionar o número de ações para negociar. Observe que estamos apenas arriscando 2% de nossa conta de US $ 100.000 em cada comércio. Aqui está um resumo das mudanças de regras.
Use um valor de 10 como o limite RSI. Utilize uma média móvel simples de 10 períodos como nosso sinal de saída. Use uma parada difícil de $ 2,000.
Abaixo está uma tabela que mostra a diferença entre o Connors original # 8217; regras e os Connors & # 8217; regras.
Nosso aumento no lucro líquido vem ao custo de mais negócios, devido ao fato de diminuir a posição sobre o que consideramos um retrocesso viável. Ao aumentar o limite de RSI de 5 a mais 10 configurações, qualificam-se como uma entrada válida, tomamos mais negócios. Mas também aumentamos nosso período de reflexão para o cálculo de saída. Assim, devemos manter alguns dos negócios um pouco mais em uma tentativa de obter mais lucro. O valor da parada prejudica o desempenho do nosso modelo. Por exemplo, remover o valor da parada resultará em US $ 178.000 em lucro com um fator de lucro de 2.92. No entanto, nós vamos manter a parada no lugar porque a negociação sem uma parada é algo que a maioria das pessoas não estará fazendo! Isso também ajudará a proteger-nos de trocas perdidas maciças como visto em 2011.
Outros mercados.
Testei os sistemas de 2 períodos no índice $ SPX. X que não é um instrumento negociável. Eu fiz isso para obter o maior histórico de backtest possível. Mas como meu sistema RSI de 2 períodos modificado suportaria nos mercados de ETF e futuros futuros?
Conclusão.
O indicador RSI ainda parece ser um indicador robusto na localização de pontos de entrada de alta probabilidade nos principais índices do mercado. Você pode modificar o limite de gatilho e o período de espera em uma grande variedade de valores e ainda produzir resultados comerciais positivos. Espero que este artigo lhe dê muitas idéias para explorar por conta própria. Outra idéia no que diz respeito aos parâmetros de teste é otimizar de forma independente os parâmetros no & # 8220; portfólio & # 8221; de ETFs de mercado em vez de usar apenas $ SPX. Não há dúvida em minha mente, o indicador RSI pode ser usado como base para um sistema comercial lucrativo.
Obter o livro.
Sobre o Autor Jeff Swanson.
Jeff é o fundador do System Trader Success & # 8211; um site e uma missão para capacitar o comerciante de varejo com os conhecimentos e ferramentas adequados para se tornar um comerciante rentável no mundo da negociação quantitativa / automatizada.
Posts Relacionados.
Usando Metals to Trade Bonds.
Indicador e estratégia do MCVI sobre gráficos diários.
Publicações populares.
Connors 2-Period RSI Update para 2013.
Este indicador simples faz dinheiro novamente e novamente.
The Ivy Portfolio.
Melhorando a Estratégia de Identidade Simples, Parte 1.
Copyright © 2017 da Capital Evolution LLC. - Projetado por temas Thrive | Powered by WordPress.
Por favor faça login novamente. A página de login será aberta em uma nova janela. Depois de efetuar o login, você pode fechá-lo e retornar a esta página.
Sistema de negociação simples.
Sistema de negociação simples.
Esta é uma discussão sobre o Sistema de Negociação Simples nos fóruns de Sistemas de Negociação, parte da categoria Métodos; 2: 1 H / L Breakout A captura de tela abaixo mostra o sistema muito simples, e o modelo e os indicadores estão anexados. 1. Comércio.
2. Escolha um período de tempo de disparo (1 hora mostrada) - desenhe linhas horizontais no último salto de preço óbvio, oi e Lo.
3. Aguarde uma vela fechar acima / abaixo do último toque Hi / Lo por passo 1.
4. Vender / Comprar aquela vela perto, desde que:
Tendência ascendente; verde, verde, vermelho, verde ou verde, verde, verde, verde.
* Anexado aqui também são alertas sonoros para cabo, euro, swissy e yen que podem ser definidos nas linhas horizontais.
Posso suportar o desespero - é a esperança que não consigo gerenciar (John Cleese - Clockwork.)
Posso suportar o desespero - é a esperança que não consigo gerenciar (John Cleese - Clockwork.)
Eu tentei muitos indicadores e daytraded muitas vezes com falha total ou pelo menos eu fiz dinheiro, mas devolvido.
PORQUE ? . continue lendo.
Eu aceitei que minha personalidade não gelava com curto prazo.
Eu interfiro o tempo todo. Em tradições perfeitamente boas também.
Então, após 3 anos, a coisa mais importante que eu percebi é entrar quando a tendência muda e mantenha tudo de acordo com suas regras de gerenciamento de risco e em seu fator SL em algum ponto também. Os fabricantes de mercado simplesmente não podem ajudar a si mesmos com esse dinheiro fácil.
EMA 30 e 200 quando atravessam uma tendência importante está prestes a ocorrer especialmente antes de uma tendência ascendente ou descendente.
Nada é certo neste jogo, mas mantém você fora do mercado e se você entrar com um pacote de teste, então é a "aposta mais segura".
Sinta-se livre para tirar os olhos desta postagem.
O cruzamento entre as médias móveis é uma verdadeira representação das massas e que está no lado direito do mercado. Isso é o que é todo o comércio. Infelizmente, esse gráfico representa o que já aconteceu (negociação retrospectiva), mas o que está subindo deve cair, então, se você gosta desse sistema, use-o para se preparar para a reversão. A história se repetirá.
O sistema baseia-se no "cross" quot; como o sinal é uma maneira básica e muito antiga de negociar.
Se a ação do preço vai de lado, não importa, desde que você esteja entrando já que a cruzada ocorre por uma longa e baixa por um curto. O sinal é a cruz.
Linha rosa atravessando o amarelo, por exemplo, como mostrado no meu gráfico. Sinal para passar por muito tempo.
30EMA e 200EMA.
muito tempo (diariamente) MA x overs sistemas de trabalho.
isso é "quantas vezes no mercado" tipo de sistema.
sempre que houver um x over, você vai longo ou curto. Não há paradas e sem metas lucrativas.
Esse home run cobre as perdas do movimento lateral e depois alguns.
Os outros elementos importantes deste tipo de sistema são: a. diversificação dos subjacentes b. Gerenciamento de dinheiro adequado (2% é um pouco alto).
Este indicador simples faz dinheiro novamente e novamente.
Aqui estamos quatro meses em 2016 e eu não atualizei alguns dos artigos mais interessantes. Um desses é Connors & # 8217; Estratégia RSI de 2 períodos. Este é um método comercial muito popular por Larry Connors e Cesar Alvarez. Todos sabemos que não há indicadores mágicos, mas há um indicador que certamente atuou como magia ao longo de várias décadas. Qual indicador é? Nosso indicador RSI confiável.
Ao longo dos últimos anos, o modelo de negociação padrão de 2 períodos, conforme definido no livro, & # 8220; Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam, foi em uma redução. Durante 2011, o mercado experimentou uma queda súbita e sustentada que colocou o modelo de negociação em perdas. Lembre-se, o modelo comercial não teve paradas. Desde essa queda, o modelo vem se recuperando lentamente. Abaixo está um gráfico de equivalência patrimonial que descreve a curva de equidade do modelo de negociação e negociação do índice SPX a partir de 1980. Você pode ver facilmente a grande queda em torno do número comercial 135.
Aqui está uma visão de closeup dos últimos 30 negócios, que abrange os últimos sete anos. Podemos ver que este sistema está fazendo novos aumentos de capital em 2015.
O modelo de negociação, como proposto originalmente por Larry Connors, é muito simples e consiste em trocas únicas. Como lembrete, as regras são as seguintes:
O preço deve estar acima da média móvel de 200 dias. Compre quando o RSI cumulativo (2) está abaixo de 5. Saia quando o preço fecha acima da média móvel de 5 dias.
Todos os testes dentro deste artigo vão usar os seguintes pressupostos:
Patrimônio de partida: $ 100,000. O número de ações é normalizado com base em um cálculo ATR de 10 dias com um risco de $ 2,000 por negociação. Não há paradas. O P & amp; L de cada comércio não é reinvestido. Comissões & amp; O deslizamento não é contabilizado.
Abaixo está o desempenho anual deste modelo comercial nos últimos anos.
Modelo de Negociação Modificado.
No ano de 2013, explorei a robustez dos parâmetros de negociação utilizados pelo modelo de negociação RSI de 2 períodos. Esse artigo pode ser encontrado aqui. Dentro desse artigo, foi proposta uma versão ligeiramente modificada das regras de negociação originais. Em suma, duplicaram o valor do valor de limiar de RSI (de 5 a 10) e duplicaram o período de observação para a regra de saída média móvel simples (de 5 a 10). Finalmente, foi adicionado um valor de paragem de US $ 2.000. Eu escolhi esse valor porque representa nosso valor de risco ao dimensionar o número de ações para negociar. Observe que estamos apenas arriscando 2% de nossa conta de US $ 100.000 em cada comércio. Aqui está um resumo das mudanças de regras.
Use um valor de 10 como o limite RSI. Utilize uma média móvel simples de 10 períodos como nosso sinal de saída. Use uma parada difícil de $ 2,000.
Abaixo está uma tabela que mostra a diferença entre o Connors original # 8217; regras e os Connors & # 8217; regras.
Nosso aumento no lucro líquido vem ao custo de mais negócios, devido ao fato de diminuir a posição sobre o que consideramos um retrocesso viável. Ao aumentar o limite de RSI de 5 a mais 10 configurações, qualificam-se como uma entrada válida, tomamos mais negócios. Mas também aumentamos nosso período de reflexão para o cálculo de saída. Assim, devemos manter alguns dos negócios um pouco mais em uma tentativa de obter mais lucro. O valor da parada prejudica o desempenho do nosso modelo. Por exemplo, remover o valor da parada resultará em US $ 178.000 em lucro com um fator de lucro de 2.92. No entanto, nós vamos manter a parada no lugar porque a negociação sem uma parada é algo que a maioria das pessoas não estará fazendo! Isso também ajudará a proteger-nos de trocas perdidas maciças como visto em 2011.
Outros mercados.
Testei os sistemas de 2 períodos no índice $ SPX. X que não é um instrumento negociável. Eu fiz isso para obter o maior histórico de backtest possível. Mas como meu sistema RSI de 2 períodos modificado suportaria nos mercados de ETF e futuros futuros?
Conclusão.
O indicador RSI ainda parece ser um indicador robusto na localização de pontos de entrada de alta probabilidade nos principais índices do mercado. Você pode modificar o limite de gatilho e o período de espera em uma grande variedade de valores e ainda produzir resultados comerciais positivos. Espero que este artigo lhe dê muitas idéias para explorar por conta própria. Outra idéia no que diz respeito aos parâmetros de teste é otimizar de forma independente os parâmetros no & # 8220; portfólio & # 8221; de ETFs de mercado em vez de usar apenas $ SPX. Não há dúvida em minha mente, o indicador RSI pode ser usado como base para um sistema comercial lucrativo.
Obter o livro.
Sobre o Autor Jeff Swanson.
Jeff é o fundador do System Trader Success & # 8211; um site e uma missão para capacitar o comerciante de varejo com os conhecimentos e ferramentas adequados para se tornar um comerciante rentável no mundo da negociação quantitativa / automatizada.
Posts Relacionados.
Usando Metals to Trade Bonds.
Indicador e estratégia do MCVI sobre gráficos diários.
Publicações populares.
Connors 2-Period RSI Update para 2013.
Este indicador simples faz dinheiro novamente e novamente.
The Ivy Portfolio.
Melhorando a Estratégia de Identidade Simples, Parte 1.
Copyright © 2017 da Capital Evolution LLC. - Projetado por temas Thrive | Powered by WordPress.
Por favor faça login novamente. A página de login será aberta em uma nova janela. Depois de efetuar o login, você pode fechá-lo e retornar a esta página.
Комментариев нет:
Отправить комментарий